Macでは、Finderを使ってUSBメモリや外付けHDDなどの外部ストレージを暗号化し、パスワードをかける事ができます。
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しかし、状況によっては暗号化のメニューが表示されず、外付けストレージをMacで暗号化できない場合があります。
その際は、外付けストレージがGUIDパーティション方式でフォーマット(消去)されているか確認しましょう。
外付けストレージがGUIDパーティション方式か否かは「ディスクユーティリティ」から確認できます。
Macで外付けストレージを暗号化するには、外付けストレージがGUIDパーティション方式でフォーマットされている必要があります。
もし方式が違い、暗号化が出来ない場合は、ディスクユーティリティを使い、ストレージを消去して再フォーマットしましょう。
ただし、ストレージを消去すると、全てのデータが削除されるので、フォーマットをする場合は、まずデータのバックアップを取りましょう。
参考:Macのディスクユーティリティでストレージデバイスを消去して再フォーマットする – Apple サポート (日本)